2016年3月到期的SPX指數,雖然以小虧收場,但其實Joseph還是很有信心的,這也反應在四月分的成效。
由於之前說過,老婆的帳戶終於轉到Interactive Broker,所以Joseph兩個比較大的帳戶,都用SPX butterfly的方式來交易,但有些許不同。
首先來看主要帳戶的成效。2016年4月到期的合約,最後帶來539.27的成效。如果以最後三筆的投入金額來算,投入金額為4681.45,那報酬率在11.5%,同時間SPX值大約從1980漲到出場的2050-2060之間,以80點除以1980好了,也才4%的漲幅而已。
Joseph會用butterfly來炒作,很大原因是誘人的投資報酬率,以及非常大的容錯率,就算看錯方向,這套交易還是能適應市場環境而從中獲利。
帳戶 | Ticker | Exec Time | Close date | Spread | Qty | Exp | Strike | Enter Price | Close Price | Net | SPX進出場值 |
i | SPX | 3/10/2016 | 3/17/2016 | Butterfly | 1 | April | 1910/1960/2010 | -805.48 | 479.51 | -325.97 | 1980, 2030 |
i | SPX | 3/11/2016 | 3/17/2016 | Butterfly | 1 | April | 1930/1980/2030 | -790.48 | 629.52 | -160.96 | 2000, 2040 |
i | SPX | 3/11/2016 | 4/4/2016 | Butterfly | 1 | April | 1950/2000/2050 | -885.48 | 664.6 | -220.88 | 2000, 2060 |
i | SPX | 3/17/2016 | 4/7/2016 | Butterfly | 1 | April | 1970/2020/2070 | -1110.48 | 1394.51 | 284.03 | 2040, 2040 |
i | SPX | 3/17/2016 | 4/7/2016 | Butterfly | 1 | April | 1990/2040/2090 | -1355.48 | 2054.51 | 699.03 | 2040, 2040 |
i | SPX | 4/4/2016 | 4/8/2016 | Butterfly | 1 | April | 2010/2060/2110 | -2215.49 | 2479.51 | 264.02 | 2060, 2050 |
539.27 |
其次是老婆的帳戶。老婆的帳戶是用同樣的方法,但在不同時間進入市場,因為Joseph想要試試在不同的時間,依照這套策略來操作,是否會有影響。
Trending
從2/25進入市場,指數在1940左右,最後結束策略在4/5,指數在2040左右。這段時間獲利在619.69,除以最大投入金額為3371.41,報酬率在18.4%左右。大盤的漲幅則為100/1940,大約為5.2%的漲幅。
b | SPX | 2/25/2016 | 3/4/2016 | Butterfly | 1 | April | 1870/1920/1970 | -665.52 | 469.52 | -196 | 1940, 2000 |
b | SPX | 3/2/2016 | 3/4/2016 | Butterfly | 1 | April | 1890/1940/1990 | -660.48 | 570 | -90.48 | 1970, 2000 |
b | SPX | 3/2/2016 | 3/21/2016 | Butterfly | 1 | April | 1930/1980/2030 | -810.47 | 559.52 | -250.95 | 1980, 2050 |
b | SPX | 3/11/2016 | 4/5/2016 | Butterfly | 1 | April | 1950/2000/2050 | -885.47 | 1024.51 | 139.04 | 2020, 2040 |
b | SPX | 3/21/2016 | 4/5/2016 | Butterfly | 1 | April | 1970/2020/2070 | -1080.47 | 1514.51 | 434.04 | 2050, 2040 |
b | SPX | 3/21/2016 | 4/5/2016 | Butterfly | 1 | April | 1990/2040/2090 | -1405.47 | 1989.51 | 584.04 | 2050, 2040 |
619.69 |
Joseph大,
請問一下文章提到的S&P500 option ticker是用 SPX,可是我一樣在我的 IB TWS裡面找不到這個 ticker,也找不到SPXW,請問我的帳戶是不是少了什麼樣的交易權限呢?
因為如果用SPY來做 butterfly感覺很傷,commission 佔太重了。
大感謝。
不知道耶!貼個圖來看看?
應該這樣講,我有看到SPX這個ticker,但是是S&P500 future,所以J大用的是這個嗎? S&P 500 future的 option? 因為沒想過future也可以有option 所以有點怕怕的。
@Bar,
向下點,看more options。不然就等下次開市再截圖
感謝J大的開示,我也在想是不是我沒在開市的時候用TWS所以有些東西看起來怪怪的。
祝 操作順心
跟J大報告一下,在option trader的ticker那邊選SPX是沒有的,要輸入S&P 500 Index 才是對應到 您文章提到的標的。
感恩。
@Bar,
我確實是打spx。打完之後選combination。見下圖。
