有讀者希望Joseph比較常寫交易紀錄,讓大家從中學習。說實在話,我除了工作真的很忙沒時間交易以外,我每周交易兩次算是少的,所以我寫文章的速度,完全跟不上我交易的速度,所以只能選一些主要策略來分享給大家。 有人問:「Joseph,你貼的都是獲利的交易紀錄,有沒有虧損的?這樣看起來比較真實?」其實是有的,但虧損的頻率較低,幅度也較小,以後我會慢慢分享幾個不成功的案例。像下面的SPX butterfly,其實也有小幅虧損的,但報酬率還是挺可觀的。 這是 SPX butterfly的交易紀錄。下面是目前的整理: 2016年6月:454美金 2016年5月:927.06美金 SPX 2016 04 帳戶i: 11.5% 報酬率,539.27美金 ...

​Read More

SPX 2016年6月到期的選擇權,因為方向正確,所以提早結束部位了。 這次部位的持有時間很短,從5/2開始,入手價是8.05,當時大盤在2070左右。由於方向正確,大盤在5/18號跌到2040左右,出手價則是12.70,不扣手續費的話,這兩個多禮拜賺的是465美金。 扣掉手續費的話,一邊的手續費是5.49,所以買和賣各扣一次,扣掉11美金,還有454美金。 ...

​Read More

如果問 Joseph 在選擇權策略與標的裡面,我個人每個月用哪種方式,Joseph會回答SPX Butterfly。如果你還沒看過Joseph一系列SPX butterfly的交易紀錄,可以看這裡。 SPX 2016 04 帳戶i: 11.5% 報酬率 SPX 2016 04 ...

​Read More

2016年3月到期的SPX指數,雖然以小虧收場,但其實Joseph還是很有信心的,這也反應在四月分的成效。 由於之前說過,老婆的帳戶終於轉到Interactive Broker,所以Joseph兩個比較大的帳戶,都用SPX butterfly的方式來交易,但有些許不同。 首先來看主要帳戶的成效。2016年4月到期的合約,最後帶來539.27的成效。如果以最後三筆的投入金額來算,投入金額為4681.45,那報酬率在11.5%,同時間SPX值大約從1980漲到出場的2050-2060之間,以80點除以1980好了,也才4%的漲幅而已。 ...

​Read More

SPX 是S&P500指數,Joseph主要用butterfly來交易SPX。之所以這麼晚post,實在是因為從二月之後的交易紀錄亂成一團,因為交易的人數太多,再加上老婆的帳戶終於從Firstrade轉到Interactive Broker,以前不能用的交易方式現在都可以用了,同時管兩個帳戶,讓我之前的報表都不管用了。 Anyway。這裡講的三月交易紀錄,指的是2016 March 合約期滿,但Joseph會從1月開始交易,到3月結束,所以這些交易橫跨了三個月。 ...

​Read More

前一陣子美股跌了不少,那跌的時候,可以用什麼交易策略呢?一種方法是用反指數ETF,但 Joseph 不傾向使用,一種方式是買put,但選擇權買的的風險還是比較高的。 在 12/4號,美股在大跌之後,回升了一些。Joseph作的是put butterfly,strike price是2000-2050-2100,買2000與2100的put,賣2個2050的put,付出的795.52。當時SPX 在2070左右吧,VIX大概在16-17左右。 ...

​Read More