20 1 月

2017年01鐵兀鷹炒作

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2017年01鐵兀鷹炒作

Iron condor 鐵兀鷹是除了butterfly以外,另外一個Joseph每個月都會執行的炒作策略。炒作嘛,當然是希望勝率高,賠率低,而且要賺的金額比賠的金額大,這樣長期下來,才會賺錢

鐵兀鷹策略,是高勝率選擇權策略的一種,之前Joseph也分享過一個例子:

選擇權課程裡面,Joseph還分享了其它運用iron condor的例子。2017年1月的鐵兀鷹,Joseph作了一些改變。傳統的iron condor是一個put credit spread,一個call credit spread (通常我作兩個契約,一個契約5美金的寬度,所以總成本在1000美金)。

但iron condor如果要勝率高的話,那賺的就少。為了勝率高,賺得多,那適時加上debit spread,如果方向看對的話,整個報酬率會提昇,而且credit spread的金額,可以拿來付debit spread。

大家先看下圖,試著理解一下,然後再看下方的說明。

2016/11/28: 開始佈局,215/210的put credit spread,226/231的call credit spread,成本1000,收348美金。

2016/12/7:美股一直漲,為了怕漲太多,沒法調整,買了224/225的call debit spread,3個契約,付出180美金。

2016/12/13: 美股續漲,而且短期沒有跌的跡象。所以把原本的部位關閉,重新開始。原本收了348美金,關閉部位花了550美金,等於賠了202美金。

2016/12/13: 關閉部位的同時,重新開始iron condor的部位,221/216 put credit spread,232/237 call credit spread,收318美金。

2017/1/10:契約快到期了,避免到期前波動過大,無法調整,所以把部位關閉了。iron condor的部分,花了 36美金關閉。debit spread的部位,賣出總價為243。

下載 SPY 2017 01 鐵兀鷹部位圖

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雖然一開始是虧的,但適時調整,再加上debit spread輔助,最後獲利 143美金。這獲利並沒有扣除commission。扣除commissions之後,獲利大概在110-120之間,Joseph沒有詳細計算。

如果不加上debit spread的獲利63,那整體部位獲利變只剩80。對於1000美金的投資,還是有8%的利潤,如果每個月都能有穩定的獲利的話,那一年下來也會很可觀的。

最後Joseph想要說的是:選擇權是很靈活的投資策略,Iron Condor雖然是這麼作,但你也可以因應實際交易情況而有所調整,才能維持甚至提高你的報酬率。如果你一開始就認賠出場,那你就會賠202美金,而不是到最後獲利143美金,這中間差距了345美金,而這些就是靈活操作所帶來的利潤。

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About the Author

Joseph從2008年踏入美股投資的領域,過了幾年的探索,終將投資原則放在價值與成長投資。這裡是我的心得分享,希望與大家交流!

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