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SPY/TLT 2015年12月交易結果

Joseph很喜歡的一個交易策略就是SPY/TLT,這兩個指數基金一起交易,可以達到某種程度的避險效果。在之前Joseph也貼過交易的紀錄,詳見2015年11月的收入。另外,說明的部分也可以參考美股高勝率選擇權操作

12月的時候,Joseph又交易了這個策略,投資報酬率大概是8%。

spy-tlt-2015-12

12/4號的時候,用put credit spread,SPY 202/197, 收107.81。

TLT 118/113,收98.81。

12/18,在升息前,美股波動大,tlt到達Joseph的獲利標的,用26.82買回剩下的契約。spy 的話,Joseph作了一個比較冒險的決定,感覺美股會往上漲一段,所以打算等spy拉回之後再買回spy契約

這樣作其實失去了避險效果,所以Joseph說比較冒險

12/4/2015 Credit spread SELL -1 TO OPEN SPY 1/15/2015 202 PUT 301.9 107.81 68.63 機率
BUY 1 TO OPEN SPY 1/15/2015 197 PUT -194.09 credit 0.08650331493
12/4/2015 Credit spread SELL -1 TO OPEN TLT 1/15/2015 118 PUT 129.9 98.81
BUY 1 TO OPEN TLT 1/15/2015 113 PUT -31.09 credit
12/18/2015 Credit spread BUY 1 TO CLOSE TLT 1/15/2015 118 PUT -30.91 -26.82
SELL -1 TO CLOSE TLT 1/15/2015 113 PUT 4.09 debit
12/28/2015 Credit spread SELL -1 TO CLOSE SPY 1/15/2015 202 PUT 95.41 -111.17
BUY 1 TO CLOSE SPY 1/15/2015 197 PUT -206.58 debit

12/28時,大盤拉回,我用111.17買回原本的契約,這部分小虧一點。如果能再等幾天,績效會更好,不過我不打算等了。

這次交易,margin 在每個契約是500 (因為價差5元,再乘以100股),所以總共需要1000元,但是收了107.81 + 98.81 = 206.62,所以實際付出的是793.38。

收回契約的時候,付了26.82與111.17,所以最後賺的是 68.63,除以原本付出的793.38,報酬率是8.6%。總共交易時間就是12/4到12/28,大概三周的時間,不到一個月。

  • […] 2016年第一天,美股還沒開盤,Joseph的fb就被滿版的「创造历史!沪深300暴跌7%触发熔断 A股提前收盘!」洗版,這證明之前Joseph 提前把SPY/TLT12月的交易結束,不放過年的選擇是對的。 […]

  • […] 剛寫的SPY/TLT交易,賺68.63報酬率 8.6%, 詳見這裡。 […]

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