May 30

皮氏F分數在2002-2010的投資表現

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皮氏F分數在2002-2010的投資表現

Piotroski F Score (皮氏F分數) 是皮教授所提倡用來分析股票的一種方式,原文(http://www.chicagobooth.edu/research/selectedpapers/sp84.pdf) 所用的資料是1976-1996年的,那在2002-2010年的表現如何呢?皮氏分數是否適用呢?

Old School Valuation 的Jae Jun 在這篇文章 Piotroski Score Screen Performance,作了backtest。首先,找出皮氏分數高的小型企業,每六個月rebalance一次。

結果如何?除了2008年以外,其餘每一年的表現都比S&P500指數要好!

簡單的策略,可以帶來高額的報酬。為什麼不用呢?

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About the Author

Joseph從2008年踏入美股投資的領域,過了幾年的探索,終將投資原則放在價值與成長投資。這裡是我的心得分享,希望與大家交流!

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