March 17

測試資產配置的工具

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測試資產配置的工具

前一篇文章寫到幾種用ETF作資產配置的方法,許多讀者都對這個主題有興趣,想要Joseph再寫一點。那今天就從了解資產配置的報酬率開始。

今天要介紹的網站,可以讓你知道某種資產配置的方式,年化報酬率與總報酬率為何。這在建立自己資產配置的時候,可以請到一些參考作用。

Portfolio Visulizer 介紹

網站:https://www.portfoliovisualizer.com/

網站名稱叫Portfolio Visualizer,顧名思義就是讓你把資產視覺化。

網站首頁的功能非常清晰,讓你一看就大概知道分別是作什麼的。

先來看看網站提供的例子:https://www.portfoliovisualizer.com/examples

資產配置

如果讓你比較兩種資產分配方式,你會覺得哪種投資報酬率好?

  1. 60%美股,40%美債
  2. 40%美股,20%除美國以外股市,30%美債,10%美REITs

愈分散,一定愈好嗎?你看下圖分析結果,第一種的年化報酬率是8.18%,第二種是7.88%。

資產相關係數分析

股市高點的時候,大家最常問的問題就是:如何避險?有的人會覺得投資REITs是避險的好方式,但真的如此?黃金真的可以避險?那債券呢?這些都可以透過資產相關係數來判斷。

資產相關係數範例 by Portfolio Visualizer

你從下圖看到,VTI與VNQ的相關係數達.78,沒有避險效果。

GLD 與 VTI 相關係數 .03,也沒有避險的效果。

BND 與 VTI 相關係數 -0.17,有一點避險效果。

如果你要構建自己的投資組合,你就知道在VNQ, GLD 與 BND之間怎麼選了。

有興趣的讀者,可以點上面的連結,加入TLT,看看結果如何。

Portfoilio Visualizer 還有許多好用的功能,歡迎大家慢慢摸索。

相關閱讀

美股ETF投資組合歷史回測(Backtest)實戰教學 (2015-01-11 更新) by HC愛筆記 財經部落格

 

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About the Author

Joseph從2008年踏入美股投資的領域,過了幾年的探索,終將投資原則放在價值與成長投資。這裡是我的心得分享,希望與大家交流!

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